ハットさんのポンド円、日足4本値FX手法を検証(バックテスト)してみた。

FX Worksさん(手法公開サイト)で紹介されていた4本値手法をEAにしてバックテストしてみました。手法を公開していたのはハットさんという方で、1日5分で完結するサラリーマンでも実践できそうな手法です。朝起きてIFO注文を入れておけば、あとは放置でOK。

ロジックはとてもシンプルで、
ポンド円の前日終値から30pips上か下に動いた方向へ順張りで仕掛けるという手法です。

詳しいロジックは、こちらで確認してください。

ざっくりとした結果がわかればよかったので、細かい設定は省いてEAを作成していますのでご了承ください。

ハットさんのロジックでは、
月曜日はトレードしないということでしたが、バックテストでは月曜も含めています。

バックテストしたロジックは、
前日終値から30pips動いた方向でエントリー、
リミット300・ストップ100で、決済するまでポジションを持たないルールです。

バックテスト結果
期間2015年1月~2019年10月まで

約5年のバックテスト結果ですが、勝率は28%と低いもののPF1.17(4355ドル)で優位性はありそうなロジックです。

最適化したバックテスト結果
期間2015年1月~2019年10月

最適化後はPF1.40(8784ドル)でグラフは右肩上がりのいい形になっています。

最適化のロジックは、
前日終値から買いは30pips上で仕掛け、売りは50pips下で仕掛けます。
買いリミット300pips、ストップ-100pips。売りリミット400pips、ストップ-60pips。

かなりシンプルなロジックでしたが、もう少しフィルターを加えるといい感じな手法が完成しそうですね。

2 件のコメント

  • 検証ありがとうございます
    気になっていたロジックだったので
    結果が知れて嬉しいです

    売りと買いで数値を変えた方が結果が変わるのが
    とても興味深かったです

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