RSIで勝ちやすい手法を考える【統計から手法構築】

RSI( Relative Strength Index )をどのように使えば稼ぎやすいのかを検証していきます。RSIはJ.W.ワイルダー氏が考案した指標ですが、前回記事にしたパラボリックもJ.W.ワイルダー氏が考案しています。

オシレーター系指標で有名なRSIですが、ネットでググってみると(RSI=買われすぎ、売られすぎ)と解説するブログが多くあります。正確にはこの認識は間違いで、RSIは一定期間の価格変動割合を視覚的に判断できるようにした指標であり、相場の勢い(ボラティリティ)の強弱を確認する指標となっています。

RSIの逆張り手法を検証

RSI手法でネット検索すると、70%以上は買われすぎ、30%以下は売られすぎという認識で逆張りロジックを公開・推奨しているブログが多数あります。純粋にRSIの一定水準超えからの逆張りに優位性があるのかを検証していきます。

売買ルール

【 買い 】RSI30%ラインを下抜け後に上抜けエントリー。
【売り】RSI70%ラインを上抜け後に下抜けエントリー。
リスクリワード1(30pips):1(-30pips)
バックテスト期間 2013年1月~2019年11月まで

USDJPY 15分足

15分足RSI逆張り手法

RSI単体での一定ライン超え逆張り手法に優位性はなさそうです。
PF 0.80
勝率40%

USDJPY 1時間足

1時間足RSI逆張り手法

1時間足では勝率25%まで下がり、PFは0.92と少しアップしています。

上チャートのようにトレンド発生時には連敗となり、RSIで逆張り手法を構築するのであればトレンドをどのように見極めるかが課題となります。検証結果から得意、不得意を探し出してアレンジしていきます。

次は少しフィルターを加えてRSIの逆張り手法を検証してみます。
RSIの「30ライン以下から買い、70ライン以上から売り」に加えて、ボリンジャーバンドを追加してどのようになるかをテストしてみました。

rsi最強手法

総取引数 2075回
勝率 66%
PF 1.19
DD 4.30%

単純なRSI逆張りにボリンジャーバンドを追加するだけで大幅に成績が改善しました。もう少し改良すれば実践で十分通用するロジックになりそうです。

RSIは相場の勢いの強弱を計る指標なので、勢いがあるときに逆張りするのではなく、勢いについていく順張りならどのようになるのかを次で検証していきます。

RSIの順張り手法を検証

ここからRSIの順張りを検証していきます。
最初は単純に70%超えで買い、30%以下で売りをルール化して検証します。

売買ルール

【買い】RSI70%ライン以上で買いエントリー。
【売り】RSI30%ライン以下で売りエントリー。
リスクリワード1(30pips):1(-30pips)
バックテスト期間 2013年1月~2019年11月まで

USDJPY 15分足

USDJPY 1時間足

15分足と1時間足で勝率は少し改善されてはいますが、このロジックに優位性はなさそうです。
次はトレンドフィルターとして移動平均線を加えて、エントリーラインを変えてルールを構築して検証してみます。

売買ルール

【買い】上位足MAの上に価格があり、RSI40%下抜けてから上抜けしたら買いエントリー
【売り】上位足MAの下に価格があり、RSI60%上抜けてから下抜けしたら売りエントリー
リミット30pips、ストップ20pips
バックテスト期間 2013年1月~2019年11月まで

USDJPY 1時間足

トレンドフィルターを加えてRSIのエントリー水準を変更したら、成績が改善してきました。さらにリミットとストップを見直しながら改善してみましょう。

買いポジションのリミットを70pips、ストップ36pips、
売りポジションのリミットを85pips、ストップを27pipsに変更。

最初に比べてかなり結果は改善されてきました。
この検証では上位足の移動平均線をトレンドフィルターにしていますが、裁量でRSI順張り手法を構築する場合は、ダウ理論やトレンドラインなどを活用すると成績は改善してくるかもしれません。いろいろなテクニカル指標の組み合わせで検証してみてください。

MACDとRSIの組み合わせ逆張り手法

ネット検索しているときに具体的なロジックを公開しているブログを発見したので検証してみました。

MACDとRSIの逆張り手法で勝てると断言していましたが、バックテストデータなどは公開していませんでした。チャートを確認するとよさげなロジックですが、バックテストではどのような結果になるのでしょうか。

macdとrsi組み合わせ手法
売買ルール

【買い】
・条件① RSIが35%以下の水準
・条件② MACDがゴールデンクロス
【売り】
・条件① RSIが65%以上の水準
・条件② MACDがデッドクロス
【決済】
買いの場合は、MACDの逆クロス、もしくはリスクリワード1:3.
売りの場合は、MACDの逆クロス、もしくはリスクリワード1:3.


検証期間2014年2月~2019年11月まで

まぁこんなものでしょうね。
何を根拠に勝てると断言しているのかは不明ですが、バックテストデータもなく都合のいい場面だけ切り抜いたチャート画像でロジック公開しているようなブログはあまり信用しないほうがいいということです。過去において優位性がないロジックが、未来において優位性があると判断するのは難しいので。

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